Phân tích từng phương án:

A. Cát Bà: Đảo Cát Bà thuộc quần đảo Cát Bà, nằm trong thành phố Hải Phòng. Hải Phòng là một thành phố trực thuộc Trung ương và thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng. Do đó, đảo Cát Bà thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng. Đây là phương án đúng.

B. Cồn Cỏ: Đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị, nằm ngoài khơi miền Trung Việt Nam, thuộc vùng Bắc Trung Bộ, không thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng.

C. Thổ Chu: Đảo Thổ Chu thuộc tỉnh Kiên Giang, là một phần của quần đảo Thổ Chu thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, không thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng.

D. Phú Quý: Đảo Phú Quý thuộc tỉnh Bình Thuận, nằm ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, không thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng.

Do đó, phương án đúng là A. Cát Bà.

Khi giải các câu hỏi về địa lý hành chính, các em nên nhớ rõ vị trí và sự phân vùng của các tỉnh, thành phố và các đảo trong cả nước để từ đó xác định được thuộc vùng nào. Ngoài ra, cần lưu ý thêm về các đảo nằm rải rác theo vùng biển nước ta thường không thuộc vùng tương ứng với tên gọi của vùng đó.